Algorytmy

Handel algorytmiczny, to nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy programu komputerowego. Program posiada zaprogramowane instrukcje dotyczące warunków przy jakich ma otworzyć i zamknąć transakcję. Może określać dodatkowe parametry, jak czas, wielkość transakcji, brać pod uwagę przyszłe zdążenia, posiadać najróżniejsze filtry i warunki. Do określenia tego sposobu handlu używa się także innych sfomułowań jak algo trading, black-box trading, handel automatyczny. Ten rodzaj handlu systematycznie rozwija się i obecnie uważa się, że ponad 90% obrotu rynku forex jest generowana w ten sposób. Na potrzeby handlu algorytmicznego tworzone są osobne programy czy platformy handlowe. Istnieje jednak możliwość zamieszczania skryptów w popularnych platformach handlowych udostępnianych przez brokerów. Dzięki temu indywidulany inwestor, bez ponoszenia istotnych kosztów, może stać w pełni równoprawnym, profesjonalnym uczestnikiem tego rynku, na równi rywalizując z największymi instytucjami finansowymi.

Najpopularniejsze platformy i narzędzia

Najpopularniejszą platformą do handlu algorytmicznego jest platforma Meta Trade 4 – MT4. Sam producent oprogramowania udostępnia obszerną bazę płatnych jak i bezpłatnych programów do handlu czy skryptów. Potocznie używanymi nazwami na gotowe skrypty, które instaluje się na platformie są: expert advisor, EA, black box.

Zalety algorytmów w handlu

Algorytmy posiadają szereg przewag nad klasycznym handlem, gdzie odpowiedzialnymi za obliczenia, decyzyjność oraz zarządzanie pozycjami są tylko ludzie. Są to programy komputerowe, które samodzielnie analizują rynki oraz otwierają zlecenia kupna i sprzedaży.

Czynniki wpływające na efektywność algorytmów

Najważniejszym czynnikiem pozwalającym uzyskać przewagę na rynku jest szybkość obliczeń oraz podejmowanych decyzji. Dobrze skonstruowany algorytm potrafi analizować równocześnie bardzo dużą ilość danych na wielu rynkach równocześnie. Ponadto nieocenioną korzyścią jest możliwość przetestowania zaprogramowanej strategii na danych historycznych z dowolnego okresu i instrumentu finansowego tym samym sprawdzając jej przewagę statystyczną. Zarządzający kapitałem w sposób manualny nie są w stanie sprawdzić skuteczności swoich strategii w równie efektywny sposób. Niestety właśnie z tego powodu często zupełnie niepotrzebnie ryzykują pieniądze własne oraz swoich inwestorów.

Emocjonalna neutralność algorytmów

Dodatkowo należy tutaj wspomnieć o bardzo istotnym czynniku emocjonalnym w handlu. Programy komputerowe, które nie posiadają uczuć oraz emocji takich jak strach, euforia czy chciwość potrafią całkowicie wyeliminować popełniane przez ludzi błędy. Dzięki temu kontrola ściśle określonego z góry ryzyka, handel na wielu rynkach równocześnie oraz szybkie podejmowanie decyzji, gdzie liczy się racjonalna ocena sytuacji stają się możliwe, a często właśnie te aspekty okazują się kluczowe w końcowym rezultacie inwestora. Większość dostępnych robotów napisana jest w wersji dla platformy MT4.

Główne zalety handlu algorytmicznego

• Szybkość obliczeń oraz podejmowania decyzji, co oznacza wejścia i wyjścia z pozycji po lepszych cenach maksymalizując zyski i minimalizując ryzyko oraz możliwość skutecznego handlu nawet na bardzo zmiennych rynkach oraz niskich interwałach czasowych.
• Analiza wielu danych i rynków równocześnie, co daje lepszą ocenę panującego na rynku trendu, dywersyfikację portfela oraz wykrywanie korelacji i innych zależności między dostępnymi do handlu instrumentami.
• Możliwość stworzenia oraz sprawdzenia przewagi statystycznej zaprogramowanej strategii, co znacznie poprawia regularność i powtarzalność wyników w dłuższym okresie czasu.
• Brak ludzkiego czynnika emocjonalnego w handlu oraz błędów z niego wynikających, które w znacznym stopniu wpływają na pozytywny rezultat inwestycyjny oraz wyeliminowanie niepotrzebnych strat, które nie wynikają z założeń strategii.
• Możliwość zastosowania wielu systemów na tym samym lub wielu instrumentach, co daje dywersyfikację portfela oraz strategii, a tym samym dużo lepszy stosunek podejmowanego ryzyka do oczekiwanego zysku.